Forex Trading System Algoritmes

Forex Trading System Algoritmes A handel stelsel algoritme is 'n reeks stappe wat wys hoe die stelsel inskrywings hanteer, uitgange teen 'n verlies (stop verlies) en uitgange teen 'n wins. Uiteindelik moet hierdie word gekodeer in 'n rekenaarstelsel om jou handel te outomatiseer, maar implementering is onafhanklik van die werklike algoritme. In die plasing, gaan ek 'n paar prys glad algoritmes te bespreek. Prys Smoothing Hoekom dit doen? Die handelaar het oor die algemeen 'n prys data reeks omskep in handel seine, maar prys data self is baie raserig. Dit is soortgelyk aan probeer om te stem in 'n radiostasie deur 'n baie statiese. Dit is moeilik om te sê wat belangrik is, en wat is net random geraas. Geraas is die nie-verhandelbaar komponent van die prys data. As jy probeer om dit te verhandel, sal jy aansienlik verminder jou wins. Dit is duidelik dat die probleem op hande is om die geraas van die sein te isoleer. Dit glad die prys reeks, sodat die onderliggende rigting is uitgelig. Hierdie probleem is goed gedefinieer in seinverwerking en 'n paar baie gevorderde en doeltreffende tegnieke is beskikbaar, maar dikwels handelaars gebruik baie ru benaderings. Ek sal begin in die plasing van die bespreking van die tradisionele benaderings en hoe dit werk. ru Benaderings Ek wil graag twee ru-geraas filters te beskryf: die tempo en die bewegende gemiddelde (en sy variante). Die tempo is 'n toegang of uitgang-sein wat veroorsaak word wanneer die huidige prys oorskry (bv) 'n 20 dag hoog, of onder 'n 20 dag laag. Die parameters wat gebruik kan tweaked is die aantal periodes en die bedrag waarmee die prys moet oorskry of minder as die hoë of lae. Die manier waarop dit werk om geraas filter is deur 'n wisselvalligheid filter. In effek, die stelsel poog om prysvolatiliteit toegeskryf kan word aan geraas te verwyder en aanvaar dat 'n prys wat 'n sekere vlak oorskry verteenwoordig 'n ware sein eerder as geraas. Dit is hoe 'n tempo in 'n algoritme kan beskryf: As prys + sneller bedrag & gt; hoogtepunt van n periodes koop dan As die prys sneller bedrag & lt; lae van n periodes dan verkoop Die probleem is dat hierdie benadering is nogal goed bekend, en valse breakouts is dus redelik algemeen. Dit beteken dat die geraas van handelaars toetrede tot die mark verwring nou die sein. 'N Ander benadering is 'n bewegende gemiddelde. Dit is eenvoudig die gemiddeld van die laaste (sê) 20 periodes. Die resultaat sal 'n gladder lyn as die oorspronklike prys reeks wees, maar uitgestel met sowat 1/2 van die gekose periode. 'N Langer aantal periodes produseer 'n gladder lyn, maar met meer lags te prys aksie, terwyl 'n korter aantal periodes produseer 'n minder gladde lyn wat meer geraas weerspieël, maar is meer ontvanklik vir verandering. 'N bewegende gemiddelde verwyder geraas deur die vermindering van die impak van 'n bepaalde lawaaierige waarde deur uit gemiddeld nie. Want dit is 'n gemiddelde, dit is nog onderhewig aan vervorming deur ekstreemwaardes, sodat dit nie die geval goed werk as jy 'n baie lawaaierige data, tensy jy 'n baie lang bewegende gemiddelde tydperk wat lags veroorsaak kies. Die algoritme vir 'n bewegende gemiddelde (N tydperk, waar N 'n heelgetal is, bv 20) is soos volg: Som laaste N tydperke, dan verdeel N Vorentoe beweeg 1 tydperk, dan herbereken Die bewegende gemiddelde moet gekombineer word met 'n paar ander reëls vir 'n volledige handel stelsel. Byvoorbeeld, 'n gewilde benadering is om te kyk na wanneer 20 tydperk en 50 tydperk bewegende gemiddeldes te steek oor: As 20 daagse bewegende gemiddelde kruise oor 50 dae bewegende gemiddelde koop dan As 20 daagse bewegende gemiddelde kruise onder 50 daagse bewegende gemiddelde dan verkoop Daar is 'n paar variasies op hierdie soos eksponensiële bewegende gemiddeldes en mediane filters. Die eksponensiële bewegende gemiddelde het soortgelyke eienskappe as die gewone soort, maar is verskillend bereken, so ek sal nie gaan in detail hier. A mediaan filter is meer interessant. Dit het minder lag. Die algoritme is: Sorteer laaste N tydperke van die prys data van die hoogste tot die laagste Neem die middel punt Gebruik dit as die waarde Mediaan filters gebruik kan word in 'n soortgelyke manier om gewone bewegende gemiddeldes. Hulle verwyder geraas deur uitsluiting van ekstreemwaardes en kyk na die waarde in die middel. Al hierdie algoritmes kan maklik uitgevoer word in Excel. Volgende keer, Ill voortgaan dit in meer detail en begin om 'n paar van die meer gevorderde tegnieke ook bespreek.